Лекция 21.
Распределение Пуассона
Рассмотрим второй случай асимптотического приближения биномиального распределения, когда , а
– имеет конечное значение. Случайная величина
называется распределенной по закону Пуассона с параметром
, если эта случайная величина может принимать значения
, соответствующая вероятность которых определяется по формуле Пуассона, когда
:
.
В биномиальном распределении величина имеет смысл математического ожидания. Проведем вычисления математического ожидания для распределения Пуассона:
.
Таким образом, в распределении Пуассона величина также имеет смысл математического ожидания.
Проведем вычисления дисперсии для распределения Пуассона:
,
поскольку
,
Таким образом, в распределении Пуассона дисперсия также равна .
Геометрическое распределение
Рассмотрим серию независимых испытаний, в ходе которых появлялось событие
с вероятностью
, одинаковой для всех испытаний. Испытания в каждой серии проводились до появления события
и заканчивались, как только событие
происходило. Обозначим через
число испытаний, которые нужно провести до появления «успеха». Очевидно, что возможными значениями дискретной случайной величины
являются натуральные числа
. Пусть событие
наступило после
безуспешных испытаний, т.е.
. Вероятность этого события по теореме умножения вероятностей равна
.
Полученный закон распределения дискретной случайной величины называют геометрическим, поскольку
– формула расчета
-го члена геометрической прогрессии, с первым членом
и знаменателем
(
). Несложно убедиться в том, что выполняется условие нормировки:
Случайная величина называется распределенной по закону геометрической прогрессии с параметром
, если
может принимать значения
, соответствующая вероятность которых определяется по формуле:
, где
.
Найдем математическое ожидание случайной величины, распределенной по геометрическому закону с параметром:
Примерно так же находится и дисперсия .
Если вам нужны по финансовому анализу, другим предметам, обращайтесь